CME、分析ツールFX Market Profileをリリース

2020.11.13作成

2020.11.13更新

CME、分析ツールFX Market Profileをリリース

ソリューション

FX業者 (ブローカー)

取引の透明性向上や新たな投資機会の創出に寄与

世界最大のデリバティブ取引所を運営するCME Group Inc.(本社:20 South Wacker Drive Chicago, Illinois 60606 USA[1])【以下、CMEと称す】は、単一スクリーン上で市場価格のモニタリングに加え、上場FX先物とスポットの流動性比較などが行えるFX分析ツールとしてFX Market Profileをリリースした。[2]

FX Market Profileは、CME傘下にて電子FX取引プラットフォームを提供するEBSのFX分析ツールである、クオンツアナリティクスプラットフォーム(Quant Analytics Platform)【以下、QAPと称す】を活用するという。QAPは、取引フロー及び執行効率に関する分析情報や、パフォーマンスベンチマークを提供している。同ツールをFX Market Profileと統合することで、ユーザーは取引情報やマーケットインパクト、トレードアルファ(取引の利益額)の計算といった情報データをストリーミングすることができるとのことだ。

11種類の通貨ペアに対応したFX Market Profileを活用するユーザーは、ヒストリカルな執行クオリティの分析や、リクイディティプロバイダー(流動性供給業者)の比較を実践することが可能になるという。これにより、FXトレーダーは自身の運用成績をCMEの上場FX先物やEBSのスポット市場と比較することで、各投資戦略における最良執行を実現することができるとのことだ。

新分析ツールのリリースに際し、CMEのFX商品部門マネージングディレクターを務めるPaul Houston氏とEBSのグローバルヘッドを務めるJeff Ward氏は、それぞれ以下のようにコメントしている。

EBSのスポット及び我が社の上場FX先物という最大規模を誇る2市場を、単一プラットフォーム上で同時に表示させることにより、両市場の流動性プールを補完することができるでしょう。

Paul Houston, Managing Director, FX Products at CME Group - CME Group Inc.より引用

リスク管理や取引執行の観点において、FX Market Profileは最良執行の実現に寄与する他、各市場における最適な取引時間や執行効率、スリッページ、マーケットインパクトの最小化に関する情報を提供することができます。

Jeff Ward, Global Head of EBS - CME Group Inc.より引用

CMEは、取引透明性の向上や新たな投資機会の創出に寄与するFX Market Profileをリリースしたことにより、更なる顧客取引の拡大が期待できそうだ。

official release 2020.11.13

出典元:

ニュースコメント

FX分野に注力するCME

CMEはFX関連サービスの拡充を図っている。今回リリースしたFX Market Profile以外にも、同社は2020年9月にFXオプションボラティリティコンバーターを市場に投入し、顧客取引の活性化を模索している。同ツールはCMEのセントラルリミットオーダーブックからプライシングデータを抽出すると共に、期間やデルタに基づくボラティリティのグリッドポイントを作成し、主要なオプション通貨ペアのプライシング比較を可能にするという。他方で、グローバル顧客の獲得競争が激化する中、世界各国の取引所がFXを始めとする商品ラインナップの拡充を推し進めている状況だ。直近では、ICEフューチャーズ・アブダビがCTFCよりFBOT承認を取得し、米国を拠点とする投資家向けにマーバン原油(Murban Crude Oil)を原資産とする先物取引サービスを提供する計画である。また、10月のFX取引が大幅拡大したDGCXが、ユーロ/米ドルや英ポンド/米ドルなどのローリング・フォワードを上場した他、SIXがテーマ型ETFを上場するなど、グローバル投資家を対象にしたサービスの拡充を図っている。FX分野に注力するCMEが、更なる顧客基盤の拡大に向けて如何なるソリューションを提供するか注目したい。

プラナカンカン
筆者:プラナカンカン
執筆家&投資家&翻訳家&資産運用アドバイザー
著者詳細

国内及び外資系金融機関に15年弱勤務し、現在は独立。
執筆と翻訳は、海外FXを始めとする金融分野を専門とする。
慶應義塾大学卒

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